Filtro de valor – 15/03/2019

Estou publicando um filtro de ações com base nas métricas de 15/03/2019. Os backtests de algumas estratégias tiveram bons resultados (EV/EBITDA, P/E, EV/GP, EV/CFO, Momentum 6m) e a carteira de dezembro/2018 está com desempenho acima do mercado. Mas se fosse para montar uma carteira hoje? Esse filtro pode dar algumas ideias.

Os filtros aplicados são:

  • Eliminar o setor financeiro,
  • Eliminar as empresas com market cap abaixo de R$ 150 milhões,
  • Eliminar as empresas com a média de volume de negociação abaixo de R$ 80 mil,
  • Ações preferências vs ordinárias – selecionar a ação com o maior volume de negociação,
  • Portfólio de valor individual – o ranking de top 20 ações com base na melhor métrica individualmente (EV/EBITDA, P/E, EV/GP, EV/CFO, Momentum 6 meses),
  • Portfólio de valor composto – o ranking de top 20 ações com base no melhor ranking de EV/EBITDA, P/E e Momentum 6 meses em conjunto.

Portfólio de valor individual – EV/EBITDA

EVEBITDA_20190315 v2

Portfólio de valor individual – P/E

PE_20190315 v2

Portfólio de valor individual – EV/GP

EVGP_20190315 v2

Portfólio de valor individual – EV/CFO

EVCFO_20190315 v2

Portfólio de valor individual – Momentum 6 meses

6M_20190315 v2

Portfólio de valor composto

VC1_20190315 v2

Disclaimer: os filtros apresentados nesta publicação não são recomendação de investimento.

 

 

5 comentários em “Filtro de valor – 15/03/2019

  1. Parabéns pelo trabalho, o estudo ficou muito bom! Somente as imagens eu acho que você poderia melhorar a qualidade, pois está bem ruim para visualizar a planilha.

    1. Elton, obrigado pelo comentário. Fico feliz que você gostou. Você tem razão, está difícil ler a imagem mesmo. Na próxima vez vou melhorar. Abraço

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