Carteira Momentum 6m (Junho/2020)

Resultado da Carteira – Maio/2020 +6,7% - carteira momentum 6m +12,6% - IBOV Ibov cresceu acima da carteira. Resultado da Carteira – Jan-Mai/ 2020 -36,9% - carteira momentum 6m -25,3% - IBOV No acumulado a carteira está abaixo do IBOV. Atualização da Carteira – Jun/ 2020

Carteira Momentum 6m (Maio/2020)

Resultado da Carteira – Abril/2020 +15,6% - carteira momentum 6m +11,6% - IBOV Recuperação da carteira foi acima do Ibov, vamos ver os próximos meses. Resultado da Carteira – Jan-Abr/ 2020 -40,8% - carteira momentum 6m -33,4% - IBOV No acumulado a carteira está abaixo do IBOV. Atualização da Carteira – Mai/ 2020

Carteira Momentum 6m (Março/2020)

Resultado da Carteira – Fevereiro/ 2020 -8,4% - carteira momentum 6m-6,7% - IBOVResultado da Carteira – Jan-Fev/ 2020-0,1% - carteira momentum 6m-9,8% - IBOV Atualização da Carteira – Março/ 2020 Saiu: HBOR3, SQIA3, SULA11, TRIS3, EZTC3, QUAL3, EVEN3, BTOW3, TASA4, ALPA4, ECOR3Entrou: AMAR3, YDUQ3, SHUL4, BEEF3, SMTO3, POMO4, CSAN3, TEND3, TIMP3, MRFG3, CPLE6Obs.: o valor … Continue lendo Carteira Momentum 6m (Março/2020)

Carteira Momentum 6m (Fevereiro/2020)

Resultado da Carteira – Janeiro/ 2020 +9,1% - carteira momentum 6m-3,3% - IBOV Atualização da Carteira – Fevereiro/ 2020 Saiu: CARD3, AMAR3, LOGN3, GNDI3, MGLU3, STBP3Entrou: TASA4, ANIM3, WEGE3, ALPA4, ECOR3, LAME4Obs.: o valor investido em cada Long é R$ 6.907 (vs. R$ 6.500 em janeiro/ 2020), isso significa que tem que rebalancear a quantidade … Continue lendo Carteira Momentum 6m (Fevereiro/2020)

Resultado da carteira (Dez/2018 – Fev/2019)

Estou apresentado o resultado realizado da carteira de Dez/2018 até Fev/2019 de EV/EBITDA e P/E. As principais considerações na seleção do portfólio são: Eliminar o setor financeiro, Eliminar as empresas com market cap abaixo de R$ 100 milhões, Eliminar as empresas com volume de negociação diário abaixo de R$ 90 mil, Ações preferências vs ordinárias - … Continue lendo Resultado da carteira (Dez/2018 – Fev/2019)

Resultado da carteira (Dez/2018 – Jan/2019)

Estou iniciando uma série de publicações que vão acompanhar mensalmente o resultado real das estratégias quantitativas. Nos backtests realizados até este momento, as estratégias que demonstraram um resultado interessante são - EV/EBITDA e P/E.  Justamente estas duas vou testar no mundo real (de forma separada) a partir deste momento. As principais considerações na seleção do … Continue lendo Resultado da carteira (Dez/2018 – Jan/2019)