Carteira Momentum 6m (Junho/2020)

Resultado da Carteira – Maio/2020 +6,7% - carteira momentum 6m +12,6% - IBOV Ibov cresceu acima da carteira. Resultado da Carteira – Jan-Mai/ 2020 -36,9% - carteira momentum 6m -25,3% - IBOV No acumulado a carteira está abaixo do IBOV. Atualização da Carteira – Jun/ 2020

Carteira Momentum 6m (Maio/2020)

Resultado da Carteira – Abril/2020 +15,6% - carteira momentum 6m +11,6% - IBOV Recuperação da carteira foi acima do Ibov, vamos ver os próximos meses. Resultado da Carteira – Jan-Abr/ 2020 -40,8% - carteira momentum 6m -33,4% - IBOV No acumulado a carteira está abaixo do IBOV. Atualização da Carteira – Mai/ 2020

Carteira Momentum 6m (Março/2020)

Resultado da Carteira – Fevereiro/ 2020 -8,4% - carteira momentum 6m-6,7% - IBOVResultado da Carteira – Jan-Fev/ 2020-0,1% - carteira momentum 6m-9,8% - IBOV Atualização da Carteira – Março/ 2020 Saiu: HBOR3, SQIA3, SULA11, TRIS3, EZTC3, QUAL3, EVEN3, BTOW3, TASA4, ALPA4, ECOR3Entrou: AMAR3, YDUQ3, SHUL4, BEEF3, SMTO3, POMO4, CSAN3, TEND3, TIMP3, MRFG3, CPLE6Obs.: o valor … Continue lendo Carteira Momentum 6m (Março/2020)

Carteira Momentum 6m (Fevereiro/2020)

Resultado da Carteira – Janeiro/ 2020 +9,1% - carteira momentum 6m-3,3% - IBOV Atualização da Carteira – Fevereiro/ 2020 Saiu: CARD3, AMAR3, LOGN3, GNDI3, MGLU3, STBP3Entrou: TASA4, ANIM3, WEGE3, ALPA4, ECOR3, LAME4Obs.: o valor investido em cada Long é R$ 6.907 (vs. R$ 6.500 em janeiro/ 2020), isso significa que tem que rebalancear a quantidade … Continue lendo Carteira Momentum 6m (Fevereiro/2020)

Estratégia de investimento – Large Cap vs Small Cap

Existe uma percepção que as empresas pequenas são melhor investimento do que as empresas grandes. Por diversos motivos: menor liquidez, menos fundos investidos, menos analistas acompanhando a ação, valuation mais barato, mais crescimento pela frente, etc. Em casos individuais pode ser verdade, os 100-baggers começaram pequenos, porém, é impossível que a empresa com maior valor … Continue lendo Estratégia de investimento – Large Cap vs Small Cap

Estratégia de investimento – Momentum 6m (mensal)

A estratégia de Momentum Investing de 6 meses com rebalanceamento anual teve um desempenho interessante (clique aqui para ler o artigo). Fiquei curioso em saber qual seria o resultado com rebalanceamento mensal. Isso é o tópico do backtest apresentado neste artigo. Os filtros e metodologia são os mesmos da estratégia com rebalanceamento anual, apenas com … Continue lendo Estratégia de investimento – Momentum 6m (mensal)

Filtro de valor – 15/03/2019

Estou publicando um filtro de ações com base nas métricas de 15/03/2019. Os backtests de algumas estratégias tiveram bons resultados (EV/EBITDA, P/E, EV/GP, EV/CFO, Momentum 6m) e a carteira de dezembro/2018 está com desempenho acima do mercado. Mas se fosse para montar uma carteira hoje? Esse filtro pode dar algumas ideias. Os filtros aplicados são: Eliminar o … Continue lendo Filtro de valor – 15/03/2019